期货波动率计算公式是什么

1. 如何根据某一品种的波动率设置盈亏比呢？波动率怎么算？盈亏比怎么设置比较合理？
2. 为何最近欧美股指期货的波动率越来越小？
3. 期货做日内开单的胜率达到多少才能稳定盈利，你目前日内开单的胜率是多少？

如何根据某一品种的波动率设置盈亏比呢？波动率怎么算？盈亏比怎么设置比较合理？

这个问题的题目少了期货两个字，建议题主以后尽量带上了，要不然写了也没人看…谢谢了。

设置盈亏比，跟品种的波动率没有什么关系。

盈亏比的设立，跟你自己的风险偏好相关。

我明白题主的意思，题主的想法是，有的品种波动大，有的品种波动小，我可不可以根据一个期货品种的波动率来设置一个它合适的盈亏比呢？

我建议你放弃这样做。

我建议你，直接从本质入手，盈亏比的大小，是跟你的风险偏好最相关的。

首先，品种的波动率没有固定的算法，有看ATR的，有用算法的，没有标准。而且，波动率也是不固定的，可能一个本来波动很大的品种会忽然没有了波动，也可能，一个波动很小的品种忽然来了行情，开始疯狂的大波动。

期货交易，我们不是见招拆招，因为期货走势是不确定的，你永远也拆不完也拆不准，期货交易，需要你设立规则，在各种各样的走势下，生成一个具有正向收益预期的大逻辑，把走势全部包容。

这是大道，大道至简。

盈亏比的选择：先定周期，再定交易逻辑，然后定交易规则，最后定盈亏比。

为何最近欧美股指期货的波动率越来越小？

股市投资的多年经验告诉我们，每当一个投资品种波动率越来越小时，大家千万要高度警惕，这是要变盘的前奏！即即将开始新的方向的重新选择-不是向上突破，就是向下突破！

建议，此时用BoLL线指标来做操盘的重要参考，一旦趋势方向发生确定性的选择，则要么大胆跟进（方向选择对的时候），要么及时止损（方向与趋势反向时）！此时，BoLL线指标的指导意义还是非常灵敏和管用的。

黎明前的黑暗总是静悄悄的，但很快一轮红日将会喷薄而出，打破原有的寂静！

期货做日内开单的胜率达到多少才能稳定盈利，你目前日内开单的胜率是多少？

这么说吧，做日内单的～最后的结局是绝大部分人都亏损！所以做日内谈什么胜率对于绝大部分人来说都毫无意义！做期货，就是耐心加等待！时机到了迅速出手！日内要奇才，中长线才是根本！

感谢邀请

决定稳定盈利有两个因素：胜率和盈亏比。谈论稳定稳定盈利只从胜率一个维度探讨没有意义。

举例：成功率百分之40，盈亏比1:2。（40x2=80）—（60x1=60）=20。

成功率百分之60，盈亏比1:0.5.（60x0.5=30）—（40x1=40）=—10。

成功率高的交易系统并不一定会盈利，成功率低的交易系统不一定会亏损。单纯从成功率的角度去考虑盈利没有价值。

成功率和盈亏比是决定交易系统能够盈利的两个因素，两者要达到平衡交易系统才能稳定运行。而且两者是负相关的关系。任何一面太突出都会影响另一面的表现。

追求盈亏比不在意成功率。即便交易的结果是盈利，但账户资金曲线一定是大起大落，稳定性差。成功率太低，止损的交易多，账户风险值大，对交易员的心理挑战大，交易者很容易因为心态变化交易走形。

《海龟交易法则》书中：作者把交易系统教给朋友，并叮嘱朋友必须严格执行，否则不能盈利。这位朋友在连续止损之后停止交易，而作者在连续止损17次之后迎来一波很大的趋势，转败为胜。

只追求成功率，不追求盈亏比。多数交易是对的，但一笔止损交易要很多笔盈利来补充，对交易员心理影响也很大，执行力也会出现问题。在资金曲线上的体现就是一直上坡，突然下大坡。

单看胜率毫无意义，因为决定了交易结果的是胜率乘以盈亏比。

胜率即使99%，你平均一笔赚1个点，但是亏那一次亏了200个点，最后结局也是一个亏。

想要改变胜率很简单，改变你出场，也就是你改变盈亏比就可以实现。

比如，正常你盈利10个点平仓，亏损10个点平仓，你随着交易次数的增加，你的胜率可能在50%左右。但是，如果你赚一个点就平仓，亏损10个点才止损呢？

很明显，你的胜率会提高的很快。

因此，在意胜率的话，可以从这里考虑，但是影响不了结果。

另外，所谓的稳定盈利也是一个伪命题。

即使你的胜率80%，盈亏比3比1，那也只是过去的统计。

未来的走势是不确定的，说不定你的胜率就会将下来，那么何来稳定一说？

当初我写过一个苹果期货日内交易的策略，不知道有没有记得，当时，在苹果没有被限制的时候，盈利稳的吓人。