期货程序化策略

1. 期货日内程序化策略，怎么处理日内反转？
2. 期货程序化交易，有哪些可以用语言描述的策略？

期货日内程序化策略，怎么处理日内反转？

这种情况是避免不了的。

因为你基于突破设立的入场条件，做的就是突破后的趋势行情，但是如果行情不是趋势，是一个***突破，你就需要止损。

而日内行情突破后就三种形态，一种是突破后继续上涨，你可以实现盈利，一种是突破后震荡，你可能会保本或者小亏，最后一种，就是突破后V型反转，你及时止损。这是你做日内必须经历的代价，你要在三种情况下保证你盈利的时候赚的钱，可以弥补你止损的钱即可。

至于，避免是做不到的，因为试错总要成本。

期货日内程序化策略，怎么处理日内反转？

三个方案：1，如果是突破后做趋势的，那么要学会接受反转，这个世界没那么完美，交易更是残破不堪。如果对最大回撤有要求，降低仓位就是了；2，你自己也提到了，做止损。在何处止损的问题，以此为参数最优化你的风险收益配比，可以得到；3，对反转进行预测，这实际上是在你的现有系统中，增加一个相对独立的部分。预测到反转之后的仓位控制，那又是另外一个优化问题了。但是这又牵扯到原来的退出策略，需要结合原系统仔细分析。

当然，我认为啊，在承认自己能力有限，意识到增加模型复杂性可能导致更坏结果的前提下（这是褒义不是贬义），2、3也就治标，1才能治本。

以上就是本篇分享，欢迎补充斧正。

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期货程序化交易，有哪些可以用语言描述的策略？

每一个期货程序化的策略，都是可以用语言表述出来的。因为，这套策略之所以能够被量化程序化编写成代码，就是因为，这套策略可以被清晰的表述。

比如，一根均线的交易策略的语言表述如下：

当价格大于XX日均线时，把空***掉，买入做多。当价格小于XX日均线时，把多***掉，反手做空。

一根均线就是这么简单，当然，在这个基础上，有人会添加过滤之类的条件，直接加上就可以了。比如，当价格大于XX日均线时，并且价格突破了20日新高的时候，买入做多等等。

还有著名的海龟交易法则，也可以用语言描述出来：

最新价超过20周期的最高值，首次买入开仓X手（X根据权益的1%计算），价格在上次开仓的基础上上涨0.5倍ATR，在手数不超过4倍X的时候，买入加仓X手，最新价小于开仓价减去2倍的ATR，止损平仓，最新价下穿10周期的最低价，平仓。做空反之。

这就是海龟交易法则的语言描述。

至于还有哪些？就需要题主根据自己的交易经验去开发了。

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