2016期货公司盈利,2016期货盈利十亿

1. “单纯以指标建立的交易规则以及交易系统，绝大多数只能做到不亏。”你觉得这句话正确吗？为什么？

“单纯以指标建立的交易规则以及交易系统，绝大多数只能做到不亏。”你觉得这句话正确吗？为什么？

量化投资坚持一个指标从理论上看，如果是通胀的市场，均线是上行的那么总体保持盈利是可行的，利用连续的数据分析来测算胜率较大的可能并选择持续投入，在牛市很管用，面对通缩的市场，不可测风险较大时，缺乏对市场心理的应对能力，熊市时表现则差强人意，因为所有算法到了最后都是买入，裸卖空到最后还是得买入，除非归零。

实际操作上还有资金变化因素，有黑天鹅***，还要考虑时间成本，这些都是无法预测的，总体上一个阶段盈利，另一个阶段亏损是难免的，而且现在欧美大部分投机操作是靠计算机机械单来套利，这时候就会发生资金踩踏，我们会发现震荡加剧，涨跌福扩大，都会导致市场应对突发或者极端行情缺乏缓冲，脆弱性不断增加，风险放大。

由于经济风险的不可预测，所谓理性的指标衡量会失效，引发恐慌抛盘，这些年做空的赚的盆满钵满就有这种原因，从时间效率上讲，慢牛急跌，显然对做空来说成本更小，当预测胜率大的方向转为做空时，极端看空的情况就会出现，人类会理性的判断高点，而对底部则可能恐慌归零，原因是人存在信任危机，而指标衡量反应的是数据，数据本身没有信任和不信任，但数据又来源于不稳定的人类经济行为，所以指标衡量和量化数据分析在风险放大的波动市场失去作用，成了拼速度的游戏。

以指标为核心的量化投资，再当前市场是失效的，盈利可能性较低也会影响其长期回报率，只能选择不断延长其投资时间，即便对冲由于时间点的不可测，总体下来和抛硬币差不多五五开，而且现在机械单对敲套利没赢家，有个别可能因为运气的缘故（小概率***发生）表现较好。信心才是市场基础，反过来如何打击信心，只需要在数据上动手即可，而数据又被权力操控，你能奈何？

当下美国市场信心是外强中干，高烧不断，全世界市场都战战兢兢，又能奈何？

“单纯以指标建立的交易规则以及交易系统，绝大多数只能做到不亏。”你觉得这句话正确吗？为什么？

这个不是很正确吧，存在很大的偏差，交易系统盈利的根本在于许多细节组成的交易逻辑，也不是单单的指标。

技术面，首要任务不是进攻，是防守，如，当价格低于均线不做多，尽管价格低估，但以均线为标准，低于均线会继续低估，那么不做多，这是防守。

其次在仓位上的问题，执行了系统，如果仓位也不固定，那还是做不到稳定性，前期20万资金30%仓位做，后期赚了扩大到80%仓位做，遇到震荡行情，哪怕20%的时间也能损耗之前盈利。

交易系统都是细节注定的，所以不是单一的，市场那么多的细节，肯定不允许你这么简单的就成为盈利者。

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涨跌的内在动力是供需偏差，政策导向，行业周期，短期才是情绪，因此，波动的原动力来自基本面变化，基本面可以成就伟大的进攻！

技术面，首要任务不是进攻，是防守，如，当价格低于均线不做多，尽管价格低估，但以均线为标准，低于均线会继续低估，那么不做多，这是防守。善于防守大亏很难，也可以逆向思维出进攻点，但进攻的主要抓手，仍是基本面