股指期货套利原理,股指期货套利原理是什么

1. 怎么理解股指期货和做空机制？
2. 怎样能看出股票套利？

怎么理解股指期货和做空机制？

怎么理解股指期货和做空机制？

所谓做空机制，简单地说，就是指以股指期货和股票期货为主的期货交易，按照交易制度，投资者可以在实际并未持有股票的情况下，先行卖出，而在未来某一约定的期间再行买入。如果股价呈现下跌走势，投资者就可以在先卖后买的过程中获利。因此，一旦实行了做空机制，恒生指数期货，投资者就可以在股市下跌过程中直接获利，这同目前只有在股市上涨过程中才能获利有根本的区别。

先通过股指期货做空砸盘，期指市场被认为是股票价格发现者，对股价有引导作用，可以带动股市杀跌。例如：一般手段是做空IC1507，砸到位，直接带动中证500成份股跌停，引发场外融资盘和场内两融的融资盘被迫平仓，公募基金也遭到赎回。因为涨停板限制，先跌停的股票卖不出去，只能卖出尚未跌停的股票，从而引发A股市场的大面积跌停。

从盘面分析看，每次下跌都是从期指开始，股市的下跌紧随在期指之后，所以说做空股指期货可能才是本轮股灾的导火索。

至于做空股指期货能否获利?那便要根据实际情况来看。要是做空判断准确，那么获利便水到渠成。比如2848点卖出后，真的下跌到2800点，那么就可以再“买进”，进行平仓。1手交易，每下跌1点，你赚300，如果真跌了48点，你就赚14400元(不考虑手续费)。反之就是做空失败。若感觉有用，请点赞，评论，关注感谢大家 ，愿期货市场努力的你，早日实现财富自由

有什么可以理解的问题?

对于股指期货来说，股票就是现货，用股指期货的炒作功能来发现股票的真实价格，这应该是股指期货的最大作用吧。

另一个功能就是套保，来应用于股票的长线投资，持有股票同时做空股指期货，套利保值。

股指期货是对未来某一时刻股指走势的看法！

在不同的投资者眼中，股指的走势都有不同的看法，或取决于投资者获取的信息，自身的眼界，当时的心态以及操作的思维！

于是就有了股指期货的做多做空！

做空的投资者不看好这个阶段的股指，于是就在这一刻选择以一定的资产沽空股指，等到股指如期跌落，那他就可以盈利，相反则就会亏损！

怎样能看出股票套利？

回答楼主的问题之前，我们需要先了解一下什么是套利。

套利 ，在金融学中的定义为:在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进并卖出或者卖出并买进同种或本质相同的证券的行为。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。

意思比较明确了，它需要在两个市场中，买进的时候并卖出，或者卖出的时候并买进。A股中能够提供这样的交易便利的，我认为有如下三种方式。

它的基本原理是这样的:

股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。
因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。

另外，我认为通过融资融券交易算是另外一种形式的套利。不过A股中，融券的标的并不多，额度也不大，在实际应用中，往往比较鸡肋。

***设你所投资的标的允许融券并且有额度。你在股票价格处于高位调整迹象比较明显的位置，选择融券。在股价下跌到一定程度的时候，选择归还，这一波下跌的空间，就是你融券套利的收益。

可转债的套利模式更好理解一些，并在实际应用的比较多。