期货程序化交易策略,期货程序化交易策略源码

1. 期货怎么做程序化？有哪些好的建议和需要注意的问题？

期货怎么做程序化？有哪些好的建议和需要注意的问题？

为什么在交易中量化程序化可行，这个根本原因要清楚，如果是纯粹的掷硬币正反面，量化和程序化的结局那是非常清楚的，百分之五十，但是只有人参与进去，量化后就会发现偏差了，所有的交易标的，股票，期货，房，电子标的等等都是如此，最后发现交易的背后是人性的博弈，量化程序化最后发现的也是人性密码，

你说的这个我们几个日本，美国，英国回来的朋友程序员和股票，期货爱好者用了七个月时间做程序，做到最后发现一半可以程序化，一半还是需要人工，人脑在炒股期货这个事情上真的无法替代

程序化交易，首先你需要一个正期望的交易系统，然后通过计算机去执行。

下面是我给你的几条建议或需要注意的问题。

如果是靠你的盘感来做交易，计算机是无法量化出来的。因为盘感是人大脑经过海量的数据所总结出的一种感觉而已，可以说是一种概率问题。

什么是可量化？

也就是看得见摸得着的东西，比如MACD背离形态、突破前高、金叉死叉等等。这些都是看得见摸得着的，又或者说是你自己研发出的一套算法，都行！

如果策略中掺杂有盘感或无法量化条件，那么策略是不可完全被量化出来的！

尽量别去搞什么复杂的模型，比如趋势策略，全球策略top10中大部分的策略逻辑都非常的简单，比如r-breaker策略等等。

想要在期货交易中进行程序化交易，最主要的是你要拥有一个可以量化的交易逻辑。

什么叫可以量化？

比如，突破20日高点开多。这个入场就是可以量化的，任何一个人看到这句话就能知道是哪个具体的位置。计算机也很容易编写。

再比如，突破压力位开多，这个入场就是无法量化的。因为所谓的压力位，我们不知道是什么。这是一个主观性浓厚的条件，一万个人眼里有一万个压力位。这样的逻辑，就是无法量化的。

同样，什么高抛低吸，趋势线，震荡区间等等，全部都无法量化。

一个程序化的交易模型，逻辑是其根本，是其灵魂。

期货交易者必须在自己的交易生涯中，摸索出一套具有正向收益的交易逻辑，然后这套逻辑是完全可以的量化的时候，就是你启动程序化的最佳时机。

当你有交易逻辑之后，我首推你使用文华财经的模拟板量化软件。

应该是叫文华WH8模拟板。

在模拟方面，在程序化的编写方面，文华财经无疑是期货界做的最好的，它的编程语言简单易学，而且还有一个文化论坛有专人解答各种各样的编程问题，你可以直接把你的想法写出来，让里面的版主帮你编写。

首先要明白程序化为什么能盈利，

其次要明白程序化关键的几个部分，

最后要明白程序化的缺陷在哪里。

先说第一个问题，要明白程序化交易盈利的原因，为什么程序化能盈利，海龟作为鼻祖他说到 是机械的系统战胜了人的主观判断，你能不能够理解这一点?这样说吧，什么会犯错？那只有人了，主观的东西才会犯错，桌子椅子会犯错吗，所以机械的系统不存在犯错，因为机械的系统没有恐惧和贪婪。

第二点 光有机械的理性战胜人的主观判断就够了吗？这是不够的，并不是所有的机械系统都能够盈利，理论上来说一个机械系统对于无穷大的样本空间下，总体的资金曲线是从哪里来到哪里去，数学不会主动帮你打败你的对手，一个系统要想盈利，必须要经过筛选，这个选择实际上还是带有一定的主观色彩了，这就是根据历史数据而来的参数优化，我把这个称之为市场规律。

一个程序化交易系统必须要考虑哪些问题，总得来说就是对资金曲线的考察，你可以想想什么样的资金曲线最理想，那当然是一直向上不回撤的，如果你的资金曲线上下大幅震荡，你怎么玩，怎么进行资金管理?这里面有最大回撤，还有年化收益等等指标。

以后再接着唠……先睡会儿，下次我们谈谈一个系统如何才能够达到稳定性的问题