期货回测是什么意思

1. 关于期货程序化回测？
2. 期货量化编程回测，一般都是回测指数，跟实盘主力合约有多大区别？
3. 期货回测与实盘的距离，选择哪种数据做回测？

关于期货程序化回测？

期货程序化比较常见的交易软件有文华、交易开拓者、快期、金字塔等等，我们还可以自建一套交易系统，比如以python或者C语言为工具，然后去对接交易所的CTP接口，实现从编写到回测到交易的完整流程。

最好的当然是自己用语言来搭建，但是这个就对交易者的程序开发水平要求比较高，也不是短短的一篇回答当中的解决问题。

文华用的人比较多，相对来讲也比较简单，交易开拓者、快期、金字塔这些也有人用，但是坦白说，我觉得利用已经现成的程式化软件来做问题非常大，也很少见到能够据此稳定盈利的交易者，最主要的是你不知道数据执行的底层逻辑，所以以后即使修改也很难做到完善。

所以如果一定要做期货量化交易的话，我个人建议还是学一门语言，比如python或者是c语言。

如果是回测的话，你可以利用一些量化回测平台，头部三家优矿，聚宽，米匡。各有各的特点，速度也不同。你去寻找适合自己的吧。

期货量化编程回测，一般都是回测指数，跟实盘主力合约有多大区别？

我做期货的交易系统（就是量化编程）进行数据回测也是回测指数，对这个我有发言权，指数和主力合约的差别在：

1、指数是所有合约的加权平均，所以指数和主力合约有区别；

2、如果你的交易系统是针对短线甚至是日内的，建议用主力合约，或者用合约主连，但要提防合约主连都在转换主力合约时跳空，你可以对合约主连按阶段测试；

3、如果你的交易系统是针对长线的，回测指数更合适，要注意的是要选择成交量大，K线平滑少毛刺的品种做回测；

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期货回测与实盘的距离，选择哪种数据做回测？

期货程序化交易策略都是通过历史数据进行回测，测试的数据具有一定的代表性，理论上来说可信度比较高，一般可以做到通过连续合约映射到目前主力合约进行下单交易（当然也可以映射到非主力合约上，但是效果不好，因为非主力合约成交量小，滑点大，影响到实际盈利状况）。回测的成绩是对检验程序化策略好坏的直接判断。但是通过程序化策略进行实盘交易前提就是启动程序后100%执行，不能断网，不能认为干预程序执行情况以及保证交易时间段内程序自动化。否则因一次失误导致整个程序在执行过程中的其他状况。