期货交易系统的建立方法

1. 一套完整的期货交易系统是如何诞生的？

一套完整的期货交易系统是如何诞生的？

一套完整的期货交易系统诞生的过程是曲折的。我就拿我的交易系统来说吧，交易系统的形成主要包过如下几个方面:

交易策略的形成

交易系统形成最关键的一步就是要有自己的交易策略。所谓交易策略，就是控制你买卖的算法公式。它会根据实盘推送的行情数据做计算，然后决定是要开仓还是要平仓，是要开多还是开空。

交易策略又分为日间和日内策略，日内策略通常就是高频策略，这些策略每天交易回合数很多，像我的策略做镍这个品种，多的时候一天会交易500多个回合，这些策略都不会留仓过夜。日间策略通常是趋势策略，持仓周期一般都比较长，有的几个月都都可能的。

交易策略写完了，首先就是要用历史数据回测，看看过去是不是赚钱的。回测的过程会优化一下参数，或许你会说，这不是拟和么？是的策略本身就是拟和的过程，只要不要过拟合就可以，所谓的拟合就是在过去历史数据寻找胜率最大的因子。回测完了，不代表未来就一定能赚钱，但起码让你实盘有了依据。

实盘测试

有了交易策略，并且经过回测也很赚钱，那么这个时候就可以小资金实盘交易了。通过实盘验证策略的有效性。在实盘过程中，我们不管亏盈都要遵从策略信号，不可以人工干预。实盘测试，也是测试交易系统，看看交易系统在交易中会不会有什么问题。比如程序会不会中间就没有运行了，或是仓位维护不对，下单后回报接收不到等。

盘后分析

实盘过程中，我们需要每天都将实盘行情数据在收盘后再做下回测，看看回测结果和实盘交易是否一致。在这个过程中，你会发现回测成交的单，在实盘时却因为抢不到单而没有成交。这就会使得你的回测和实盘有偏差，如果这样的偏差对结果影响不大，那还可以继续实盘。而如果相差很大，那么可能就得调整参数。

比如我的交易系统在做镍这个品种时，回测的时候，撤单率只有20%，而实盘的时候经常达到了50%，这个相差就很大了。所以后来我就调整参数，让实盘和回测成交相差不大。这样回测得到的数据才比较可信。

综上所述，交易系统形成过程包过了:交易策略形成，实盘交易和盘后分析。

包括一下四个过程：

很多交易者终其整个交易生涯都在第一阶段没法更进一步，学习交易技术是为主观所用还是客观所用是一道门槛，前者认为依靠学习交易技术可以用来准确的预测行情，如果预测不准那是因为学的还不够好，如果跳不出这个圈子就永远不会成为一个客观的系统交易者。

规则的建立依赖于一致性的执行交易纪律，规则是交易系统的核心，什么条件下开仓，什么条件下平仓来自于自己交易数据样本的统计。

用最小的仓位去试错，用最大的仓位去盈利，这是盈利的关键，当一笔交易有了盈利之后第一时间想到的不是平仓，而是学习在什么地方加仓。

没有完美的交易系统，对系统交易者来说，交易也不是一劳永逸的，市场逻辑在变，系统的参数也需要不断调整优化。

要是说一套完整的期货交易系统是如何诞生的，我想说的是给你一个模板，一个初学者就会用不了多久就会形成自己的交易系统。但是，如果你问，一套完整的期货交易系统是如何形成的，我就会说是永无止境的。

其实随着期货交易者交易经验的积累，对于期货系统的认识也会变得更加的深刻，尤其是经历了一次惨重的亏损以后，会重新的审视自己已经建立的交易系统，也许会发现其中的不足之处，然后自己耐心的改正，我们不得不说每一次的纠正，都是自己又一次的进步的体现。在期货市场这个大的体系，没有人会说自己建立了一套完整的交易系统，一旦你出现了骄傲的情绪，市场就会立刻给你一点颜色看看。请记住，永远保持一颗谦逊的心态，承认自己是市场的学生。

伴随着自己的交易资金逐步的增多，自己交易的时候看到的风险也就不一样了。初学者总是害怕失去赚钱的机会，而经验丰富的交易者总是耐心等待一个合适的交易机会。

要是说交易系统是如何形成的，我会说是交易者在交易过程中对自己成功的交易进行总结形成的。要是说一套完整的交易系统如何形成，我会说一代代交易者都在寻找交易成功的秘密，可是都是无果而终了。一旦你踏入交易期货的大门，你就永远在路上，要么你就退出，要么你就一直赶路。只有随时时间不断的更新自己的交易系统，才能够不断的获取收益。