如何做日内期货套利

1. 期货套利如何做？

期货套利如何做？

谢邀，先讲我参与过的中国商品期货的奇葩经历，了我敢肯定我是中国小散户第一个做国内商品期货套利及穿仓、暴仓的人。九六年退出股市用3万元进入期市，做的是海南中商所的咖啡，记不清是几月合约了，大概是6月和7月合约吧，当时6月份的期价比7月份的期价高30元左右，因刚从股市过来，不懂什么交易技巧，就做空6月期价高的，做多7月期价低的，也就是卖价高的月份，买价低的月份，这样做并不知这叫套利。持仓几天后6月合约涨停而7月合约却跌停，当时的停板价是固定的100点，一段时间后停板没打开又增加50点，当天共150点直到收市。第二天6月继续涨停，7月跌停又150点，第三天就切底穿仓。就这样永远离开了股市，暂时离开了期市。当时在国企上班有份工资生活还过得去，九七年存到点钱继续又进期市奋战郑州绿豆，炒绿豆后知道了什么叫多逼空，什么叫空逼多，也知道了做期货没什么基本面技术面可言，小散户做期货靠的就运气，当时郑州绿豆它不是前面月份多逼空就是后月份空逼多，或者连续两个月份多逼空，不管你是做单边单或套利单都很难找到盈利准确方法，跟对就暴赚跟错就暴仓。因为先前有过做咖啡套利的产痛，在炒郑州绿豆的几年中没有再暴仓，但对做套利也就不再有过多的想法。随着中国上市期货品种的不断增加，期货管控的加强，逼仓***不断减少，套利又回到了我的交易***之中。前后做个二三十个品种的套利和对冲，当年亏掉的全部赚回。回到如何做套利，套利的方法教科书及其他期货大佬会有祥细介绍，我不多说，做套利一定要在交割月份没有逼仓的情况下才能考虑参与，否则后果会严重，另外，郑州的品种少参与，最优的是上海的品种。我现在持有三个品种的套利单，交天下做套利的期货朋友。

题目很短，但要解答全面，那可是需要太多篇幅了。我想你提出这个问题，应该对套利有些了解了，概念之类的对你也没有什么帮助，直接分享分享我个人的套利经验，看看对你是否有帮助。

我主要做商品套利，跨月跨合约的长线交易。风险比投机小一些，但也不可忽略。

方法说来简单，主要是成本分析和当前热点分析。比如2015年玉米1700，玉米淀粉1700。因为玉米加工成淀粉，应该有200元价差空间，当前同样价格，这样的机会可不多，多玉米淀粉空玉米，稳当的赚200点，也确实如此，一个月就给了几百点利润。

以上是成本分析，你要了解相关品种的价差关系，这个需要时间积累。

热点分析。这个简单了，例如建筑行业火爆，螺纹需要大，自然价格高于热卷，随着市场降温，价差就再次回归了，顺势就多螺纹空热卷，等价差够大，再反向交易。

还有很多窍门，仓位控制等等，要讲起来就多了，可以关注我的头条，专注套利交易，一起交流。

套利的利润不比投机小，2017年比较经典的就是鸡蛋59的套利，年底苹果5和10的套利，都是在很短时间内就翻倍了，苹果甚至上市当天就翻倍了。

总之套利值得深入研究，必然能达到稳定盈利！

套利的核心在于“价差”

比如，今日城北市场的土豆2元/斤，城南的土豆1.5元/斤。价差=2-1.5=0.5元。

现在，你通过历年各大市场土豆价格数据建模（凭感觉）分析下来，觉得这个价差要缩小！你会怎么做呢？

有谁试着回答一下？

价差缩小的途径：

1、城北市场土豆上涨0.3元，城南土豆上涨0.5元。于是价差变为2.3-2=0.3元。

2、城北市场土豆下跌0.3元，城南土豆下跌0.1元。于是价差变为1.7-1.4=0.3元。