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期货量化投资策略

  1. 期货如何编程设计量化交易策略?
  2. 有没有人知道商品期货量化自动交易系统是如何稳健盈利的?
  3. 期货量化交易K线的高低点随着行情的变化不断变化,如何编程写出来?

期货如何编程设计量化交易策略

首先把你的交易系统数字化。

比如在某指标到达某个数字时,下单;

回撤多少点或百分比时止损

期货量化投资策略
(图片来源网络,侵删)

脱离成本区后调整止损;

创新高点或低点时加仓;

从高点或低点回调多少平仓

期货量化投资策略
(图片来源网络,侵删)

然后全部换成程序指令,再用各种商品行情数据回测一下,看看看效果,再调整。

基本就是这样一个思路和流程。

没有人知道商品期货量化自动交易系统是如何稳健盈利的?

其实量化就是制定一系列策略,让机器一直在发现机会去交易,实际上这种还是亏损可能,只是因为高频交易会让风险均摊,总体来说挣钱的,但是随着对抗白热化,大家信息都是对称的时候,基本上也就没有套利空间了

期货量化投资策略
(图片来源网络,侵删)

建议做多种资产投资现货,期货,期权做好模型有空间就上

期货量化交易K线的高低点随着行情的变化不断变化,如何编程写出来?

谢邀请。

建议题主把问题写的具体一点,这样根本就不明白你什么意思,而且加上标点符号

在期货交易中,如果你想要研究量化,如果你不想学习深奥的编程,那么我建议你使用期货软件文华财经,你可以使用WH8模拟版,完全免费。

那么,在期货量化交易中,K线的高低点如何编程?我给各位举个例子。

比如,H,这个字母,在文华财经中代表的,就是当根K线的最高价。如果你加载到日线上,那么,今天的最高价,这个H就可以表示。

你所谓的高低点随着行情的变化而不断变化,这个H就是如此。当天的最高价前一分钟可能是4000,下一分钟涨到了4100,那么H的值就由4000变成了4100。

比如你想写一句话:当天的最高价,大于昨天的收盘价就开仓,那么就是H>REF(C,1),然后开仓。***如昨天的收盘价(写法就是REF(C,1))是4050。那么,只有当天H的值由于K线不断的变化,涨到了4050的时候,这个条件才会被触发。

同样,L这个字母,就是文华财经编程里代表最低价的变量。它们的数值,本身就是随着K线的变化而不停的变动的,直到触发你想要的条件。

所以,题主问题的答案,就是我们根本就不需要特意的编程,高低点用"H"和"L“就解决了。

点赞支持一下,谢谢。

您这个问题其实说的不够确切和验证,您提的问题应该是关于指标和程序化的问题。

程序化就需要您懂计算机编程这一块了,指标也一样,一般人肯定是不会的,建议去找高手学习。

波段买卖点指标上都会有详细的标注和解释


就是个程序问题……比如到均线的阻力支撑点,macd的底背离顶背离,黄金交叉线死亡线等等,一般软件都可以设置,不过量化只是把这种复杂化更具体化……同花顺上面有个你设置指标卖卖的就是这种方法……