套利的核心在于“价差”
比如,今日城北市场的土豆2元/斤,城南的土豆1.5元/斤。价差=2-1.5=0.5元。
现在,你通过历年各大市场土豆价格数据建模(凭感觉)分析下来,觉得这个价差要缩小!你会怎么做呢?
有谁试着回答一下?
价差缩小的途径:
1、城北市场土豆上涨0.3元,城南土豆上涨0.5元。于是价差变为2.3-2=0.3元。
2、城北市场土豆下跌0.3元,城南土豆下跌0.1元。于是价差变为1.7-1.4=0.3元。
题目很短,但要解答全面,那可是需要太多篇幅了。我想你提出这个问题,应该对套利有些了解了,概念之类的对你也没有什么帮助,直接分享分享我个人的套利经验,看看对你是否有帮助。
我主要做商品套利,跨月跨合约的长线交易。风险比投机小一些,但也不可忽略。
方法说来简单,主要是成本分析和当前热点分析。比如2015年玉米1700,玉米淀粉1700。因为玉米加工成淀粉,应该有200元价差空间,当前同样价格,这样的机会可不多,多玉米淀粉空玉米,稳当的赚200点,也确实如此,一个月就给了几百点利润。
以上是成本分析,你要了解相关品种的价差关系,这个需要时间积累。
热点分析。这个简单了,例如建筑行业火爆,螺纹需要大,自然价格高于热卷,随着市场降温,价差就再次回归了,顺势就多螺纹空热卷,等价差够大,再反向交易。
还有很多窍门,仓位控制等等,要讲起来就多了,可以关注我的头条,专注套利交易,一起交流。
套利的利润不比投机小,2017年比较经典的就是鸡蛋59的套利,年底苹果5和10的套利,都是在很短时间内就翻倍了,苹果甚至上市当天就翻倍了。
首先,套利根据是否涉及现货市场可以分为:价差套利和期限套利
题主说的跨期套利和跨品种套利都属于不涉及现货的,所以可以归到“价差套利”中。而价差套利指的是利用期货市场不同合约之间的价差(期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差)进行的套利行为。
即:投资者要同时在相关合约上进行方向相反的交易(建立一个多头头寸的同时建立一个空头头寸)
交易过程中不关注某一个期货合约的价格朝哪个方向变动,而是关注期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内,即在价差套利中,套利的效果取决于价差的变化,与价格变动的方向无关。
在计算建仓价差时,应用价格较高的期货合约-价格较低的期货合约。同理,在计算平仓价差时也要与建仓时两合约相减的顺序保持一致(用建仓时价格较高的合约的平仓价格-建仓时价格较低的合约的平仓价格)。如果套利者认为某两个期货合约的价差过大时,就会预期套利建仓后该价差将缩小,反之。
套利分为内因套利,和相关套利,内因套利主要是价格偏离标准以后对于价格回归的套利,相关套利是有相对关系商品之间的合作套利,比如商品的大豆和豆粕,焦炭和螺纹,各股指期货之间的关系,本质是套利对象之间相对强弱关系的研究,说的简单点,买强卖弱,或者买弱卖强,两者的价格差就是你的利润,所以做套利最重要的是知道两种标的物的相对强弱走势,和单一标的物的价格扭曲以及回归,这需要对套利对象的基本面,当前价格走势,和未来发展有一个基本的预判和理解,无论是跨期套利,跨品种套利,或者是跨市场套利,建议去多了解一下套利的基本知识和手段,然后在市场上寻找上面提到的相对强弱的商品,进行套利研究。
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