期货套利简单案例,期货套利简单案例计算

1. 期货套利如何做？

期货套利如何做？

套利的核心在于“价差”

比如，今日城北市场的土豆2元/斤，城南的土豆1.5元/斤。价差=2-1.5=0.5元。

现在，你通过历年各大市场土豆价格数据建模（凭感觉）分析下来，觉得这个价差要缩小！你会怎么做呢？

有谁试着回答一下？

价差缩小的途径：

1、城北市场土豆上涨0.3元，城南土豆上涨0.5元。于是价差变为2.3-2=0.3元。

2、城北市场土豆下跌0.3元，城南土豆下跌0.1元。于是价差变为1.7-1.4=0.3元。

题目很短，但要解答全面，那可是需要太多篇幅了。我想你提出这个问题，应该对套利有些了解了，概念之类的对你也没有什么帮助，直接分享分享我个人的套利经验，看看对你是否有帮助。

我主要做商品套利，跨月跨合约的长线交易。风险比投机小一些，但也不可忽略。

方法说来简单，主要是成本分析和当前热点分析。比如2015年玉米1700，玉米淀粉1700。因为玉米加工成淀粉，应该有200元价差空间，当前同样价格，这样的机会可不多，多玉米淀粉空玉米，稳当的赚200点，也确实如此，一个月就给了几百点利润。

以上是成本分析，你要了解相关品种的价差关系，这个需要时间积累。

热点分析。这个简单了，例如建筑行业火爆，螺纹需要大，自然价格高于热卷，随着市场降温，价差就再次回归了，顺势就多螺纹空热卷，等价差够大，再反向交易。

还有很多窍门，仓位控制等等，要讲起来就多了，可以关注我的头条，专注套利交易，一起交流。

套利的利润不比投机小，2017年比较经典的就是鸡蛋59的套利，年底苹果5和10的套利，都是在很短时间内就翻倍了，苹果甚至上市当天就翻倍了。

总之套利值得深入研究，必然能达到稳定盈利！

首先，套利根据是否涉及现货市场可以分为：价差套利和期限套利

题主说的跨期套利和跨品种套利都属于不涉及现货的，所以可以归到“价差套利”中。而价差套利指的是利用期货市场不同合约之间的价差（期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差）进行的套利行为。

即：投资者要同时在相关合约上进行方向相反的交易（建立一个多头头寸的同时建立一个空头头寸）

交易过程中不关注某一个期货合约的价格朝哪个方向变动，而是关注期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内，即在价差套利中，套利的效果取决于价差的变化，与价格变动的方向无关。

在计算建仓价差时，应用价格较高的期货合约-价格较低的期货合约。同理，在计算平仓价差时也要与建仓时两合约相减的顺序保持一致（用建仓时价格较高的合约的平仓价格-建仓时价格较低的合约的平仓价格）。如果套利者认为某两个期货合约的价差过大时，就会预期套利建仓后该价差将缩小，反之。

套利分为内因套利，和相关套利，内因套利主要是价格偏离标准以后对于价格回归的套利，相关套利是有相对关系商品之间的合作套利，比如商品的大豆和豆粕，焦炭和螺纹，各股指期货之间的关系，本质是套利对象之间相对强弱关系的研究，说的简单点，买强卖弱，或者买弱卖强，两者的价格差就是你的利润，所以做套利最重要的是知道两种标的物的相对强弱走势，和单一标的物的价格扭曲以及回归，这需要对套利对象的基本面，当前价格走势，和未来发展有一个基本的预判和理解，无论是跨期套利，跨品种套利，或者是跨市场套利，建议去多了解一下套利的基本知识和手段，然后在市场上寻找上面提到的相对强弱的商品，进行套利研究。