期货量化交易策略源码

1. 期货量化交易K线的高低点随着行情的变化不断变化，如何编程写出来？
2. 有没有人知道商品期货量化自动交易系统是如何稳健盈利的？
3. 期货量化交易需要学习编程吗？有没有好的建议？

期货量化交易K线的高低点随着行情的变化不断变化，如何编程写出来？

就是个程序问题……比如到均线的阻力支撑点，macd的底背离顶背离，黄金交叉线死亡线等等，一般软件都可以设置，不过量化只是把这种复杂化更具体化……同花顺上面有个你设置指标卖卖的就是这种方法……

您这个问题其实说的不够确切和验证，您提的问题应该是关于指标和程序化的问题。

程序化就需要您懂计算机编程这一块了，指标也一样，一般人肯定是不会的，建议去找高手学习。

波段买卖点指标上都会有详细的标注和解释

谢邀请。

建议题主把问题写的具体一点，这样根本就不明白你什么意思，而且加上标点符号…

在期货交易中，如果你想要研究量化，如果你不想学习深奥的编程，那么我建议你使用期货软件文华财经，你可以使用WH8模拟版，完全免费。

那么，在期货量化交易中，K线的高低点如何编程？我给各位举个例子。

比如，H，这个字母，在文华财经中代表的，就是当根K线的最高价。如果你加载到日线上，那么，今天的最高价，这个H就可以表示。

你所谓的高低点随着行情的变化而不断变化，这个H就是如此。当天的最高价前一分钟可能是4000，下一分钟涨到了4100，那么H的值就由4000变成了4100。

比如你想写一句话：当天的最高价，大于昨天的收盘价就开仓，那么就是H>REF(C,1)，然后开仓。***如昨天的收盘价（写法就是REF(C,1)）是4050。那么，只有当天H的值由于K线不断的变化，涨到了4050的时候，这个条件才会被触发。

同样，L这个字母，就是文华财经编程里代表最低价的变量。它们的数值，本身就是随着K线的变化而不停的变动的，直到触发你想要的条件。

所以，题主问题的答案，就是我们根本就不需要特意的编程，高低点用"H"和"L“就解决了。

点赞支持一下，谢谢。

有没有人知道商品期货量化自动交易系统是如何稳健盈利的？

其实量化就是制定一系列策略，让机器一直在发现机会去交易，实际上这种还是有亏损的可能，只是因为高频交易会让风险均摊，总体来说挣钱的，但是随着对抗白热化，大家的信息都是对称的时候，基本上也就没有套利空间了

建议做多种资产投资，现货，期货，期权做好模型有空间就上

期货量化交易需要学习编程吗？有没有好的建议？

不请自来，我比较厚脸皮哈。

但作为一个量化交易职业者，我想来简单回答下这个问题。

你的问题焦点是做量化交易是不是需要学习编程。

首先，我们要明白一点是，量化交易是必须通过程序代码来自动执行你的交易策略的，这一点是量化交易的前提，否则就不能称之为量化交易。

量化交易的核心，就是通过代码指令，根据某种策略，比如CTA趋势跟踪策略，比如随机森林的分类的算法策略等，来实现我们的交易计划。由此可见，编程代码对于量化交易的至关重要的作用，关于量化交易的概念，可以看我的文章，这里就不再展开阐述。

因此，看来做量化交易是避免不了要学习编程的！因为只有通过程序，才能实现量化交易。

但是，我这里要强调的是，量化交易的核心并不是编程，而且——交易策略！没错，交易策略，包括开平仓策略，资金管理策略等等。好比我们盖一栋大楼，大楼的设计包括设计图，选址等属于策略，真正实施盖楼的过程是代码的执行过程。那么，盖楼时如果我们自己不会盖怎么办？很简单，请人盖！没错，***如你有一套非常完美的策略，但是自己不会写代码。那么你可以请别人帮你写，让程序员帮你实现你的策略。但是，前提是，你必须有一套自己的策略。如果，你自己的策略都没有，又想做量化交易。那么怎办？只好去买别人现成的写好的策略了，好比自己在城市没办法盖楼房，只好买套房了，但套房毕竟比不上自己农村的别墅楼房好吧。

所以，量化交易编程很重要，但最重要的还是有一个非常稳定的盈利的策略。

第二个，你问有没有好的建议。你可以从最简单的麦语言入手，什么是麦语言？就是同花顺，通达信软件里面的指标代码公式。可以很简单的实现CTA趋势策略，比如双均线买入策略，MACD买入指标策略等。但是实践证明，这个编程比较粗糙，无法解决高频的操盘手法。如果需要更深入的学习真正的量化交易，建议你学下python，用python做量化交易。

以上，是我对于你问题的全部回答。

如果做期货的量化交易，是要学习一定的交易的编程的！

说量化不用学编程的都是耍流氓。

量化说白了就三大块：

策略

回测

交易

策略的确是核心，但你没自己的平台可以连一个稍微复杂的策略都实现不了。

回测，第三方平台给的回测速度你可以忍受吗？即使能忍受，你需要的指标他们都能给出吗？

交易，你放心让一个连保证金都不会算的程序员去搞吗？你放心把最重要的事中风控交给程序员做吗？

只会弄个简单策略的优矿，聚宽上一抓一大把，但你让他们搞个复杂点的统计择时试试？

回答一下：

量化编程是基于如下几个***设：

1，群体思想行为的相似性。比如高抛低吸，趋利避害。

2，历史的可重复性。这其实也是基于第一条而来。

3，交易程序的相对固化，亦即交易规则的稳定。

4，大环境的相对稳定，没有***以及其他危机能根本影响到交易者行为。

以上是量化的基础依据。

所有的事情都是有迹可循。

量化的本质目的是追寻一种交易规律。

所以学习编程是有益的。但是所有的量化都必须置于客观的考虑和检验。