期货cta策略,期货CTA策略

1. 对IH、IF、IC 「期指三兄弟」共振性，有哪些好的策略（CTA、套利）思路吗？

对IH、IF、IC 「期指三兄弟」共振性，有哪些好的策略（CTA、套利）思路吗？

关于CTA策略：

最常见的就是趋势跟踪和趋势反转策略，按照频率可以分为中低频的趋势策略和高频趋势策略，更广义的化可以把期货的套利策略也容纳进来。这里要解释一下，CTA策略的交易周期一般都是比较长的，所谓的低频很多都是以月、年为单位，中低频指的是以周、月、偶尔长到年为单位的交易策略，高频指的是以持仓一般以小时、日，最长不超过周为单位，速度到分钟以内，以毫秒为单位的那种高频不在我们讨论的范围之内。

中低频的趋势策略，比较常见的有均线突破策略、布林通道策略、海龟交易法则、Aberration策略等；日内高频趋势策略，比较常见的有R-breaker策略、Dual-thrust策略、ATR突破等，形态识别和机器学习策略在日内用得也会相对更多一点。CTA这个市场本身其实是可以有多种策略风格的，很多传统的交易者可能有个基本的理念，或者说一个误解，认为商品就是做大趋势，或者说商品就是做趋势和套利，其实这个是很狭隘，也是很过时的观点，现在CTA整个策略体系已经非常成熟了，玩法也很多，把多因子的思路、高频的思路、统计套利的思路、机器学习的方法结合到CTA里面，都有很多尝试的案例，研究更加丰富的玩法，要比使劲的钻研到底怎么做好趋势会更加有价值一点。

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您好，谢谢邀请，股指期货交易受到限制之后，目前的策略貌似只有套利比较合适它们了。

首先要先了解IH，IF，IC它们的标的现货。IF：（share price）Index Future，直译就是股指期货，标的物是沪深300指数。IH：I表示股指期货，H是“沪”的拼音第一个字母。标的物是上证50。IC：I表示股指期货，C是China的第一个字母，标的物是中证500。其中，IH的标的物是50只大盘股，权重股。IF的标的物是由300只具有可代表大盘跌涨的股票组成的，IH则是由500只中小板，创业板组成的。他们具有与大盘指数同涨同跌的原理。

我们可根据以上他们标的物的构成来进行一个策略组合。因为我们知道，每天大盘的上涨下跌都会又一些板块或者是一些蓝筹股进行带动的。如果当天股票市场是大盘股领跌，可***取的思路策略是做空IH，做多IC。如果当天的大盘是创业板指数下跌，而一些银行股在护盘，可***取的策略是，做多IH或者IF，做空IC。

以上只是一个思路，需要写出策略需要考虑其他方面的因素，比如资金管理，仓位管理，止盈止损等等，如果大家有对期货方面的看法可以和我进行交流。