两种资产投资组合标准差公式

1. 计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？
2. 混合性基金股票比例？

计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？

投资组合的标准差公式是：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

例如根据权重、标准差计算：

A证券的权重×标准差设为A。

B证券的权重×标准差设为B。

C证券的权重×标准差设为C。

确定相关系数：

A、B证券相关系数设为X。

A、C证券相关系数设为Y。

B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

标准差也就是风险，不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

混合性基金股票比例？

作为混合型基金，股票持仓比例大约是多少呢。按照规定：

(一)百分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金；

(二)百分之八十以上的基金资产投资于债券的，为债券基金；

(三)仅投资于货币市场工具的，为货币市场基金；

(四)百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金；

(五)投资于股票、债券、货币市场工具或其他基金份额，并且股票投资、债券投资、基金投资的比例不符合第(一)项、第(二)项、第(四)项规定的，为混合基金。

至于多少比例更佳，要看当时市场情况，一般基金经理会视情调整，但基金持有人不能实时获得数据，得等季报披露。如果自己想控制股债比例，可以购买股票基金，债券基金，货币基金等一揽子组合，以此大概进行比例调整。