股指期货跨期套利,股指期货跨期套利策略

1. 股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？

股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？

股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？

股指期货进行套利交易基本模式是"买股票组合,抛指数"或"买指数,抛指数",其套利步骤如下：

(1) 计算股指期货合约的合理价格；

(2) 计算期货合约无套利区间；

(3) 确定是否存在套利机会；

(4) 确定交易规模，同时进行股指合约与股票(或基金)交易。

股指期货套利分析图

股指期货套利分析图

当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才适宜进行。

以上就是本篇分享，欢迎补充斧正。

1. 期现套利是指期货和现货市场之间存在价差，比如沪深300股指和沪深300股指期货合约存在价差。特点是:需要同时关注股指现货和期货合约的资金面，基本面和技术面
   
2. 跨期套利是指股指期货合约不同到期日期交割的期货合约存在价差，具有套利机会。特点是:需对期货的基本面，资金面，技术面进行关注。

股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，

期货价格

现货价格

现货价格

期货价格

期货价格

现货价格

　　股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性，而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。从狭义的角度或者从真正意义的角度看，

股指期货套利

股指期货套利

跨期套利