投资组合标准差

1. 计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？

计算投资组合的标准差的公式是什么？可以举个例子吗？

投资组合的标准差公式是：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)来推导出投资组合标准差的公式。

例如根据权重、标准差计算：

A证券的权重×标准差设为A。

B证券的权重×标准差设为B。

C证券的权重×标准差设为C。

确定相关系数：

A、B证券相关系数设为X。

A、C证券相关系数设为Y。

B、C证券相关系数设为Z。展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

标准差也就是风险，不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。