美日货币对什么有影响

1. 谁能介绍一下关于美日金融战的历史吗？
2. 在外汇交易所有的货币对当中，有哪几对货币最适合做三角套利，为什么？其内在的逻辑又是什么？

谁能介绍一下关于美日金融战的历史吗？

三十年前，当我们伟大的祖国还徘徊在改革开放门口的时候，在太平洋上爆发了一场规模宏大的战争，无论就其持续时间还破坏程度而言，都远超第二次世界大战中的太平洋战场。它就是美日之间的金融争霸战。

它的战果不仅决定着美日两国的命运，更决定了东西方世界的命运。­只是很可惜的是大多数中国人并不知道它的存在，或是有人知道也不是很重视，觉得它是那么的遥远并且与我们毫无关联。这不得不说是中国教育的悲哀。我们的历史课本只会告诉你‘某人某年干某事’而不会告诉你为什么，更不会告诉你它和我们现在的生活有什么关系。所以国内多数人（包括我）读史就像听故事一样潇洒。致使二十四史成家谱，让人挽惜。

在外汇交易所有的货币对当中，有哪几对货币最适合做三角套利，为什么？其内在的逻辑又是什么？

谢邀。

这个问题，关注的人估计不会太多。既然题主邀请了，还是“勉为其难”的谈一下自己的看法吧。

可能有些朋友还不知道什么是外汇的三角套利，为了答案的可观赏性，所以在回答问题时还是有必要叨唠一下。

在外汇货币兑中，理论上任何一个外汇货币对都是可以表现为另外二种货币的交叉。所以对于几个货币之间也同样存在这样的情况，所以可以通过交叉汇率计算出的汇价，与市场上实际汇价有所差异，造成市场存在套利空间。

三角套利理论上可以是行得通的，但是有一个实际的问题就是，货币兑之间是存在时间差的，笔者举一个例子吧，就拿欧元兑美元（EURUSD），美元兑日元（USDJPY），欧元兑日元（EURJPY），这三个来举例。

一般情况下来说，EURUSD上涨，说明美元是贬值，但是因为周期存在差异，就算USDJPY跌，它也可以先跌后涨，跟股票是一样。

所以说，在外汇零售平台真实交易中是不存在三角套利机会的，但是历史数据模拟是有可能存在的。因为在价格变化迅速的时刻，平台中的不同货币兑的价格更新速度不一致，导致你在同一时刻因为某个货币兑价格先变化，显示了价格差大于套利成本(deviation > total spread)。 但是在实际的交易中，因为你的单子会进入市场成交，或者说是到平台服务器以最新的价格成交，你下单成交的价格与你当前看到的价格是会不一致的。

因此，即便你能做出非常漂亮的基于三角套利的EA，历史模拟数据及其完美，实际中也是不可用的。本人曾经自己写过这样的EA,也在多个平台测试过。都因为同样的原因而导致失败。

我自己在交易外汇！主流品种就是美元，欧元，英镑，日元，澳元！大部分都是欧美，镑美，美日，澳美在交易。三角套利就是:如果美元指数跌，欧美是上涨的，日元是上涨的，那么美日是下跌的！所以所有动向主要看美元指数！当美元下跌，欧美是买涨的，美日是买跌，欧日也是涨的！按照这个逻辑就可以进行套利

在现实世界中，很少会出现根据交易商对美元汇率报价计算出的理论交叉汇率不同于交易商报出的实际交叉汇率的情况。如果差异大到足以与购买及出售货币的交易成本相比，就出现了无风险套利机会。利用交叉汇率定价错误进行的套利叫三角套利，这样命名的原因是它涉及3种货币的头寸，美元和两种外国货币。套利使得实际交叉汇率与理论交叉汇率保持一致